NÊN LỰA CHỌN HÌNH THỨC TÍNH SỤT GIẢM (DRAWDOWN) NÀO KHI TRADE QUỸ?

Bản chất của việc trade quỹ như anh chị đã biết đó là tạo lợi nhuận với các quy tắc rèn luyện kỷ luật như đưa ra các mức sụt giảm tối đa (Max DrawDown) buộc traders phải tuân thủ.

Khi tìm hiểu thông tin của bất cứ Prop Firms nào anh chị cũng có thể thấy rõ các số liệu về Max DD cụ thể, nhưng công thức tính sự sụt giảm này không phải quỹ cấp vốn nào cũng như nhau..

Để anh chị hiểu rõ hơn về các cách tính sụt giảm này em sẽ giải thích chi tiết dưới đây.

• Static Drawdown: là mức sụt giảm cố định so với vốn ban đầu.

VD: Anh chị mua TK 100k và mức sụt giảm cố định là 10% so với vốn ban đầu => Anh chị phải duy trì Mức sụt giảm tối đa (Max DD Limit) luôn cố định là 90k.

• TH có lãi và tk lên 102k: Max DD Limit là 90k
• TH thua lỗ và tk giảm xuống 97k: Max DD Limit là 90k

• Trailing Drawdown: Là mực sụt giảm tăng dần khi vốn ban đầu tăng

Giả sử anh chị mua TK 100k và mức sụt giảm là 10% với số dư biến động. Mức sụt giảm sẽ tăng lên khi lợi nhuận tăng lên.

Với TK 100k và Max DD là 10%.

• TH có lãi và tk lên 102k => Max DD Limit là 92k
• TH thua lỗ và tk giảm xuống 97k => Max DD Limit là 90k (khi tài khoản sụt giảm so với số vốn ban đầu, Max DD Limit luôn giới hạn ở 90k)

Qua các ví dụ trên, anh chị có thể thấy:

• Trailing Drawdown đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng để đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch và mức độ rủi ro cũng cao hơn rất nhiều.
• Static Drawdown mang lại sự đơn giản và dễ hiểu cũng như giúp nhà đầu tư dễ theo dõi được quá trình giao dịch của mình.

Do đó, các Prop Firms sử dụng Static Drawdown thường được ưa chuộng hơn.

Trailing DD thường được áp dụng trong với các quỹ cấp vốn với challenge 1 vòng để đánh giá hiệu quả của chiến lược, còn Static DD lại thường được sử dụng cho các qcv có 2,3 vòng đánh giá.

Bên cạnh đó, mỗi quỹ cũng sẽ có sự khác biệt trong tính mức sụt giảm trên Balance (số dư của tài khoản khi đóng lệnh) và Equity (số dư tức thời bao gồm lãi lỗ đang xảy ra).

Vì nhiều anh chị mới tham gia còn chưa hiểu rõ khái niệm này và chưa biết lựa chọn quỹ cấp vốn có cách tính Drawdown nào, do đó hi vọng bài viết này có thể giúp anh chị hiểu rõ ràng hơn để lựa chọn cho hợp lý.

Nếu là một người mới tham gia quỹ cấp vốn, anh chị có thể cân nhắc lựa chọn Prop Firms được tính theo Static Drawdown cho “dễ thở” hơn.

Chúc anh chị giao dịch thành công!